Sur les 175~ systèmes de trading que j'ai développés jusqu'à présent, au moins 150 d'entre eux ont été backtestés à l'aide d'Amibroker.
Et pour le reste des systèmes, j'ai utilisé Python (module zipline).
Voici les facteurs sur la base desquels je détermine s'il faut utiliser Amibroker ou Python :
- Si le système implique un backtesting de portefeuille avec un dimensionnement dynamique des positions et un stop-loss, alors Amibroker est le meilleur choix.
- Pour les stratégies impliquant des calculs statistiques complexes comme les corrélations ou les écarts types, je préfère Python.
Inhérents, Amibroker et Python sont tous deux capables d'effectuer n'importe quel type de backtesting, cependant, Amibroker se distingue par plusieurs fonctionnalités prêtes à l'emploi grâce auxquelles vous pouvez éviter de réinventer la roue.
Python, d'autre part, est un langage de programmation très puissant qui vous permet de construire une logique de backtesting personnalisée selon vos besoins. Cependant, vous devez tout coder à partir de zéro. Si vous êtes un mordu de la programmation, et que vous savez déjà coder en Python, alors optez sans hésiter.
Pourquoi Amibroker est le meilleur outil de backtesting ?
Une chose qui distingue Amibroker de tous les autres outils de backtesting est sa vitesse d'exécution. Vous pouvez littéralement backtester n'importe quelle stratégie complexe sur des années de données en quelques secondes. Il n'y a pas d'autre outil qui soit plus rapide qu'Amibroker en termes de backtesting.
Je suis également un grand fan du rapport de backtesting descriptif d'Amibroker qui vous permet de visualiser facilement les performances de votre système.
Voir le rapport ci-dessous de mon récent système Stop Loss Hunter.
Et une fois le backtesting terminé, il trace également la courbe d'équité et le tableau des profits grâce auxquels vous pouvez voir comment le système s'est comporté au fil du temps :
La question évidente est - si la performance passée parle de la façon dont le système se comportera à l'avenir ?
Pour répondre à ce dilemme, Amibroker vous permet d'exécuter une simulation Monte Carlo et un test Walk forward sur votre système de trading pour tester la robustesse de votre système dans toutes les conditions de marché.
La simulation Monte Carlo, ajoute un caractère aléatoire aux données ou aux règles, et teste à nouveau le système pendant plusieurs itérations. Ceci est fait pour imiter le comportement réel du marché qui peut ne pas être aussi idéal qu'il n'y paraît à partir des données historiques
Et l'optimisation Walk forward divise vos données historiques en deux ensembles - In sample et Out of sample. Le backtesting et l'optimisation initiaux sont effectués sur les données en échantillon, tandis qu'ils doivent être validés sur les données hors échantillon. Si les résultats semblent rentables dans les deux ensembles de données, alors le système est considéré comme digne de confiance.
Vous trouverez ci-dessous la capture d'écran du logiciel Amibroker qui vous permet de faire tout cela en quelques clics:
Cela peut paraître compliqué au premier coup d'œil mais c'est très facile et intuitif même pour les personnes qui n'ont pas de connaissances en programmation.
Pensées finales
Je pense avoir donné plusieurs raisons qui prouvent qu'Amibroker est le meilleur outil pour le Backtesting. C'est un package tout-en-un avec des fonctionnalités inégalées et une interface sans erreur.
Si vous êtes un débutant et que vous cherchez à commencer à construire et à backtester des systèmes de trading, alors optez pour Amibroker. Vous serez sûrement à la hauteur en l'espace d'un mois. Et même si vous êtes un trader professionnel, donnez un essai à Amibroker par rapport à votre outil de backtesting actuel.
Python resterait toujours mon deuxième choix, en particulier pour les systèmes impliquant une analyse quantitative.
Plus d'informations sur Amibroker dans l'article ci-dessous :
Participer à Amibroker - Caractéristiques, pros-cons et ressourcesDans ce post, nous allons essayer de comprendre le logiciel Amibroker à partir de zéro, nous familiariser avec ses caractéristiques, pros-cons, et tout ce qu'il faut savoir pour démarrer avec ce merveilleux outil.https://tradingtuitions.com/getting-started-with-amibroker-features-pros-cons-learning-resources/