J'ai ...
... entre autres, comme Renaissance Technologies et PDT Partners.
Mes références. Je négocie des actions depuis 1989. Après avoir étudié l'ingénierie informatique à l'UNAM au Mexique, j'ai travaillé 25 ans dans des institutions financières là-bas, en Espagne et en Amérique du Sud. J'ai commencé à trader avec des stratégies automatisées en 1998. En 2013, j'ai quitté une banque et j'ai fondé une Start-Up, GAANNA, où les deux dernières années ont atteint un important record prouvé sur de l'argent réel, en négociant des marchés financiers dans le monde entier. J'ai 28 ans d'expérience dans les algorithmes génétiques et les applications de réseaux neuronaux, d'où l'acronyme de ma startup : GAANNA. Je me suis brisé deux fois et j'ai perdu mon mariage parce que c'est un chemin difficile et dangereux. Laissez-moi partager candidement et humblement les leçons apprises au cours de ce magnifique voyage.
Se sentant que le succès était à portée de main, avec près de trois décennies d'expérience, j'ai fondé et obtenu le financement de Gvolution LTD, un Hedge Fund basé à Londres en 2015, juste pour le voir exploser pendant le Brexit en raison du manque d'adhésion à nos propres règles de trading ; depuis lors, j'ai maintenu l'intervention humaine à presque ZERO.
La première leçon : Ne permettez aucun biais humain et s'il vous plaît, n'employez jamais de traders humains dans aucun segment de votre cycle d'exploitation. Gardez le routage des ordres entièrement automatisé et 100% électronique. Notre IA effectue toutes les décisions de trading.
La leçon deux : Vous devez laisser la création de nouveaux et meilleurs algorithmes de trading à un autre algorithme, c'est-à-dire : aucun être humain ne peut suivre le rythme de changement des marchés modernes : si rapidement et continuellement en évolution. Notre IA de base est un apprentissage automatique qui crée régulièrement des agents de trading (AT) synthétiques à l'aide de réseaux neuronaux et d'algorithmes génétiques. Aucune stratégie, aucun algorithme ni aucun agent de négociation n'est éternellement performant. Les stratégies de négociation ont tendance à se dégrader avec le temps, certaines plus rapidement que d'autres. Certaines ont un bon parcours, tombent en disgrâce pendant une période puis reprennent de la virtuosité.
Pour ces raisons, une autre IA se charge de l'évaluation continue de tous nos Algorithmes de Trading en fournissant un feedback généreux pour le processus de Machine Learning : nous avons des centaines de milliers d'Agents de Trading basés sur une quantité massive d'Algorithmes de Trading. Des services comme Quantopian ont des milliers d'humains qui développent eux-mêmes des stratégies de trading : Je pense qu'il est préférable de laisser "elle" (notre IA) créer et apprendre de chacun des centaines de milliers d'AT qu'elle crée, en performant dans la vie réelle.
La troisième leçon : n'utilisez pas le MEDAF ou la théorie de Markowitz sur votre fondation. Il suffit de jeter un coup d'œil à la performance des Hedge Funds traditionnels, et vous verrez que l'investissement basé sur la corrélation optimale et les frontières efficientes fonctionnait bien dans les 1970's. Plus maintenant. Créez un nouvel animal.
Quatrième leçon : Ne négociez pas en intra-day ou avec des niveaux élevés d'effet de levier. Les algorithmes UHF vous mangeront tout cru, les changements de régime rapides et furieux de la volatilité feront couler votre navire.
La cinquième leçon : Ne vendez pas de signaux, de cours ou de licences de votre technologie si vous atteignez un niveau fructueux et mature de trading automatisé, vous perdrez votre concentration. Gérez uniquement vos actifs. Ne gérez ensuite que vos propres actifs.
La sixième leçon : Développez un processus de back-testing rigoureux. N'utilisez pas de produits prêts à l'emploi pour backtester vos stratégies : Je pense qu'il n'y a aucun moyen de produire une stratégie de trading significative si vous ne comprenez pas comment la backtester de manière appropriée et réfléchie. Ne prenez pas de raccourcis ici.
La septième leçon : N'utilisez que des données de marché propres et conservées par des professionnels. La prévention du biais de survie des données est essentielle. Le gratuit est bon marché et produit des résultats bon marché.
Enfin, deux avertissements :
I - L'argent change les gens : peu produit de petits changements, de grands changements de grands, et Si vous avez des défauts de caractère, des dépendances et/ou des obsessions tristement pour le pire. L'argent ne fera que les amplifier. Ressaisissez-vous ; ou y arriver, au gros argent, vous déchirera avec vos prétendus loyaux et bien-aimés.
II - Comme une malédiction, une fois que vos résultats commencent à être franchement exceptionnels et cohérents les sceptiques, les rabat-joie et les haineux se développeront comme la peste. Submergé par la frustration a finalement compris qu'aussi humains que soient mes clients, il s'agissait d'une complexité fondamentale du modèle d'affaires qui devait être résolue. À moins que vous ne soyez connu et reconnu comme une élite quantique de Wall Street, personne ne vous croira jamais, peu importe à quel point vos antécédents sont vérifiés, prouvés ou vrais. Mon conseil : laissez le bouche-à-oreille devenir votre marque de reconnaissance. L'argent finira par couler, et la Paix commencera à remplir votre esprit, c'est le vrai prix.
Ne vous perdez pas !
Souhaits les plus sincères dans vos entreprises
Oct 16 2017 : Visite de ma fille à Boston où elle fréquente le College at BU. Le MIT au premier plan. La vie intelligente abonde vraiment à Boston. Jetez un œil à #loslibrosdelpug sur Twitter où je poste aujourd'hui sous "pugtrader"
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