Le phonème représenté en anglais par "J" n'existe pas vraiment en russe. L'approximation la plus proche est "дж" en écriture cyrillique. Mon prénom, par exemple, s'écrit "Джемс" en russe.
N'empêche, Staline était géorgien, donc son nom n'était pas russe. Le géorgien, je crois, possède bien le phonème "j", mais les versions géorgiennes du nom Joseph ne l'utilisent pas. Ce n'est guère surprenant, étant donné que les deux viennent du nom hébreu "Yossef" - l'orthographe anglaise utilisant la lettre J n'est pas omniprésente dans toutes les versions du nom. Joseph est simplement l'équivalent anglais le plus proche du géorgien Ioseb/Iossif.
L'anglicisation du russe remonte à bien plus loin que l'URSS. Le nom russe Пётр (pyotr) est anglicisé en Peter, tandis que Catherine est Екатерина (yekaterina). Le plus souvent, il s'agit simplement de noms communs à l'anglais et au russe qui ont une racine étymologique commune mais qui sont prononcés différemment dans les langues respectives, plutôt que de noms russes qui ont été anglicisés. Ce phénomène est courant en Europe en raison de la tradition chrétienne très répandue, ce qui signifie que bon nombre des noms les plus courants partagés par la plupart des langues européennes ont tous pour origine de très anciens noms hébreux.