La réponse dépend du niveau auquel vous voulez faire de l'économétrie, et de votre spécialisation. Je divise les programmes en trois catégories : One-Click, Semi-Codage, et Codage pur.
Les programmes "One-Click" ((presque) pas de codage nécessaire, résultats obtenus en un clic)
STATA : la plupart des programmes de premier cycle en écon utilisent STATA. C'est le meilleur programme (même au niveau du doctorat) si vous voulez estimer des données de panel (c'est-à-dire lorsque les données ont à la fois une dimension transversale et temporelle. Les exemples typiques sont les enquêtes et les ensembles de données sur le commerce international).
Eviews : Moins célèbre que Stata, mais fournit une bien meilleure analyse des séries temporelles. Si vous ne voulez pas faire de séries temporelles, oubliez Eviews.
SPSS : Je n'ai pas beaucoup d'informations à son sujet. Mais je peux dire qu'il'n'est pas largement utilisé.
Programmes de "semi-codage"
SAS : c'était une grosse affaire il y a 10-20 ans. À l'heure actuelle, pas aussi célèbre qu'avant - bien qu'il y ait certaines entreprises qui préfèrent encore strictement utiliser SAS.
R : Peut-être le programme le plus populaire de nos jours. Tout d'abord, il'est gratuit ! Le réseau R et les paquets R (algorithmes pré-écrits par d'autres) sont de plus en plus grands. En fait, R peut aussi être listé dans la section suivante parce qu'on peut certainement tout coder en R. Cependant, le fait qu'il y ait tant de paquets prêts à l'emploi dans R en fait aussi un programme de Semi-Codage si on le veut.
Programmes de "Pure-Codage"
MATLAB : Le programme le plus célèbre parmi les économètres (de haut niveau). Beaucoup d'économie appliquée ont été faites par Matlab. De nombreux chercheurs mettent leurs codes Matlab en ligne. Il a un bon paquet d'économétrie - on a toujours besoin de coder cependant.
PYTHON : Il's plus puissant et plus rapide que Matlab. Cependant, c'est un langage très nouveau ; il'est encore en développement.
C++ : Si l'on veut faire du codage hardcore, alors C++ est le programme ultime. Il'est extrêmement rapide en termes de calcul (une fois, ma simulation a pris 25 heures dans Matlab, alors que C++ a exécuté le code en 3-4 heures).
FORTRAN : Les professeurs de plus de 55 ans connaissent ce programme. Il'est (presque) plus utilisé - bien que nous devions montrer un certain respect au père des programmes de codage !
BONUS : Il existe plusieurs autres langages de programmation bien sûr. Si vous êtes au Royaume-Uni (notamment à Oxford), vous finirez par utiliser un programme appelé Ox., qui est un programme optimisé pour l'algèbre matricielle et, donc, pour l'économétrie. Gretl est un programme extrêmement facile à utiliser - mais moins à offrir-.
Parmi toutes les options, je vous suggère d'apprendre R, que vous souhaitiez travailler dans le milieu universitaire ou dans l'industrie (de plus en plus d'entreprises commencent à utiliser R d'ailleurs). Mais si vous voulez rester à l'écart du codage, alors optez pour STATA.
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